Управління фінансовими установами та ризиками в умовах невизначеності
DOI:
https://doi.org/10.26661/2522-1566/2022-2/20-06Ключові слова:
управління, фінансові установи, невизначеність, кредитні ризики, методи оцінювання ризиківАнотація
Метою даного дослідження є з’ясування особливостей управління фінансовими установами та ризиками в умовах невизначеності. Сучасний період розвитку фінансової сфери характеризується наявністю значної кількості підходів та методів управління шляхом прогнозування та оцінювання ризиків, їх виявлення та мінімізації. Аналіз останніх досліджень і публікацій показав, що застосування інноваційно-математичних методів управління дозволяє мінімізувати ризики та забезпечити значні конкурентні переваги у майбутньому. Методологія: в процесі дослідження були використані загальнонаукові та спеціальні методи системно-структурного аналізу і синтезу, групування та порівняння. Проаналізовано та доповнено схему управління ризиками, що запропонована НБУ до використання фінансовими установами, шляхом врахування репутаційних ризиків. Результати дослідження показують, що наявні методи ґрунтуються на використанні експертних оцінок та потребують значної кількості інформації, яка не завжди є доступною. Доведено, що побудовою, використанням, калібруванням і інтерпретацією результатів, що отримані під час оцінювання ризиків, має займатися ризик-комітет, головною задачею, якого є моніторинг, виявлення та управління ризиками, які виникають під час функціонування фінансової установи. Виявлено, що в Україні відсутнє єдине повне Бюро кредитних історій, що є значною перепоною для ефективного управління фінансовими установами. Перспективою подальших досліджень є формування підходів, які дозволять керувати декількома типами ризиків, враховуючи усі нормативні акти при дотриманні чинного законодавства. Це дозволить всебічно задовільнити клієнтів, а утворення єдиного кредитного бюро кредитних історій – мінімізувати прояви ризику.
JEL Classification: G18, G20, D81
Посилання
J.P. Morgan/Reuters. RiskmetricsTM – Technical Document, 4th ed., 2006, 117 p. Available at: www.jpmorgan.com (Accessed 05 Feb 2022).
Khoma, I.B. and Myrhorodets', Yu.V. (2021), “Optymizatsiia kredytnoho ryzyku z pozytsii zakhystu bankivs'koi ustanovy: teoretychni ta prykladni zasady” [Optimization of credit risk from the standpoint of protecting a banking institution: theoretical and applied principles], Pryazovs'kyj ekonomichnyj visnyk, 1(24), рр. 196–201. (in Ukrainian).
Larionova, K.L. and Donchenko, T.V. (2020), “Analiz ta problemy otsinky kredytnoho ryzyku bankiv Ukrainy” [Analysis and problems of credit risk assessment of Ukrainian banks], Visnyk Khmel'nyts'koho natsional'noho universytetu, 1. рр. 233–240. DOI: https://www.doi.org/10.31891/2307-5740-2020-282-1-42. (Accessed 05 Feb 2022), (in Ukrainian).
Levchenko, N.M. and Ivanova, M.I. (2020), “Methodological aspects for management of compliance risks of companies”, Ekonomichnyj visnyk DVNZ UDKhTU, 1(11). рр. 102–112.
Malij, O.H. (2018), Finansovyj analiz. Kurs lektsijФінансовий аналіз [Financial analysis. Course of lectures], Kharkiv: KhNTUSH, 163 p.
Malik, M., Shafie, R. and Ku, Ismail K.N.I. (2021), “Do risk management committee characteristics influence the market value of firms?”, Risk Managmtnt, Vol. 23. рр. 172–191. Available at: https://doi.org/10.1057/s41283-021-00073-8
Malik, M.F., Zaman, M. and Buckby, S. (2020), “Enterprise risk management and firm performance: Role of the risk committee”, Journal of Contemporary Accounting and Economics, Vol.16, Issue 1. Available at: https://doi.org/10.1016/j.jcae.2019.100178
Mordan, Ye., Bukhtiarova, A. and Kravchenko, Ya. (2021), “Otsinka ryzyku uchasti bankiv u nelehal'nykh skhemakh” [Risk assessment of banks' participation in illegal schemes], Efektyvna ekonomika, 7. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9058. (Accessed 05 Feb 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.7.80
Neplatospromozhni banky. [Insolvent banks]. Available at: https://minfin.com.ua/banks/problem/ (Accessed 05 Feb 2022). (in Ukrainian).
Pavliuk, S.M. (2012), “Kredytni ryzyky ta upravlinnia nymy” [Credit risks and their management]. Finansy Ukrainy. 10. pp. 105–111. (in Ukrainian).
Pleskun, I.V. (2019), “Udoskonalennia metodychnoho instrumentariiu ryzyk-kontroliu kliientiv banku v konteksti realizatsii efektyvnoho ryzyk-oriientovanoho pidkhodu” [Improving the methodological tools of risk control of the bank's customers in the context of implementing an effective risk-oriented approach], Biznes Inform, 12, рр. 302–310. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-12-302-310. (in Ukrainian)
Postanova Pravlinnia NBU “Pro zatverdzhennia Polozhennia pro orhanizatsiiu systemy upravlinnia ryzykamy v bankakh Ukrainy ta bankivs'kykh hrupakh” [Resolution of the Board of the NBU “On approval of the Regulations on the organization of risk management system in banks of Ukraine and banking groups”]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0064500-18#Text (Accessed 05 Feb 2022), (in Ukrainian).
Trostians'ka, K.M. (2014), Kohnityvna strukturyzatsiia predmetnoi oblasti “reputatsijnyj ryzyk orhanizatsii” [Cognitive structuring of the subject area “reputational risk of the organization”], Ekonomichnyj analiz : zb. nauk. prats', 15(3), pp. 197–205. (in Ukrainian)
