Моделювання та прогнозування показників непрацюючих кредитів у системі ризик-менеджменту банківського сектору

Анотація

Апробація науково-методичного підходу до аналізу, математичного згладжування та середньострокового прогнозування динаміки непрацюючих кредитів у банківській системі України в умовах економічної нестабільності та воєнного стану. Дослідження спрямоване на виявлення довгострокових тенденцій зміни якості кредитного портфеля банків, визначення основних факторів впливу на рівень проблемної заборгованості та оцінку перспектив подальшої динаміки NPL у банківському секторі. Методологія. У дослідженні використано щомісячні статистичні дані Національного банку України за період січень 2006 – лютий 2026 року у розрізі п’яти груп банківських установ. Для усунення короткострокових коливань та виявлення стійких трендів застосовано методи ковзного середнього та експоненціального згладжування. Також використано методи структурного, порівняльного та динамічного аналізу для оцінки змін у рівні NPL на різних етапах розвитку банківської системи України.  Результати: Виявлено структурні розриви у часових рядах, зумовлені зміною методології НБУ щодо класифікації непрацюючих кредитів та націоналізацією ПриватБанку. Встановлено вплив макроекономічних і регуляторних факторів на якість кредитних портфелів банків. За результатами аналізу поточний рівень NPL у 14% є найнижчим за останні понад 15 років. Відповідно до прогнозної моделі очікується стабілізація системного рівня NPL на позначці 22,4% до лютого 2027 року. Оригінальність/цінність: Запропоновано адаптований підхід до аналізу NPL в умовах воєнного стану з урахуванням регуляторних структурних зрушень. Практична цінність дослідження полягає у можливості використання результатів для внутрішнього контролю банків, оцінки кредитних ризиків та макропруденційного нагляду.

JEL класифікатор: G21, G28, C22, E44.